Hypothesis testCausality
Dolado-Lütkepohl Granger 인과관계 검정
Dolado와 Lütkepohl (1996)이 소개한 Dolado-Lütkepohl (DL) 검정은 변수가 단위근을 가지거나 공적분될 수 있는 벡터 자기회귀 (VAR) 시스템에서 Granger 인과관계를 검정하기 위한 수정된 Wald 절차이다. 필요 이상으로 높은 차수의 VAR을 적합시키고 Wald 통계량을 첫 p개의 시차 블록으로 제한함으로써, 이 검정은 공적분 여부에 대한 사전 검정이나 오차수정 형태로의 변환 없이 표준 카이제곱 점근 분포를 복원한다.
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출처
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
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