Regression modelEconometrics / time series
비선형 ARCH 모형 (NARCH)
Higgins와 Bera(1992)가 소개한 비선형 ARCH(NARCH) 모형은 변동성의 거듭제곱 변환을 2로 고정하는 대신 데이터로부터 추정할 수 있도록 하여 Engle의 원래 ARCH 프레임워크를 확장합니다. 이러한 유연성은 금융 및 거시경제 시계열에서 관찰되는 더 넓은 범위의 변동성 동학을 포착합니다.
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출처
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-arch-model
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