Regression modelEconometrics / time series
푸리에 아렐라노-본 GMM
푸리에 아렐라노-본 GMM은 고전적인 아렐라노-본 1차 차분 GMM 프레임워크에 푸리에 삼각 함수 항을 추가하여 시간 차원에서 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착하는 동적 패널 추정기입니다. 이는 지연된 수준 변수를 도구 변수로 사용하여 내생성을 처리하는 동시에 표준 차분 GMM이 무시하는 알려지지 않은 비선형 추세에 대해 강건성을 유지합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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