Regression modelEconometrics / time series
비선형 일반화 최소제곱법 (Nonlinear Generalized Least Squares, NGLS)
비선형 일반화 최소제곱법(NGLS)은 고전적인 GLS 틀을 모수(parameters)에 대해 비선형인 회귀 모형으로 확장한 것이다. 이는 추정된 오차 공분산 행렬로 비선형 목적 함수를 사전 가중(pre-weighting)함으로써 비구면적 오차(non-spherical errors) 즉, 이분산성(heteroscedasticity) 또는 자기상관(autocorrelation)을 설명하며, 일치성(consistent) 및 점근적 효율성(asymptotically efficient) 추정치를 제공한다.
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출처
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-gls
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