Regression modelEconometrics / time series
DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)
Engle(2002)이 소개한 DCC-GARCH 모형은 다변량 금융 시계열 간의 시변 상관관계를 포착하기 위해 단변량 GARCH를 확장한 것입니다. 이는 다변량 조건부 공분산 행렬을 개별 변동성 과정과 동적 상관관계 행렬로 분해하여, 상관관계가 시간에 따라 변동하면서도 많은 시계열에 대해 계산상 다루기 쉬운 상태를 유지하도록 합니다.
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출처
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/dcc-garch-model
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- ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)계량경제학↔ compare
- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ compare
- Granger 인과관계 검정계량경제학↔ compare
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)베이지안 ARCH 모형베이지안 DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian TGARCH (Threshold GARCH with Bayesian Estimation)EGARCH 모형 (Exponential GARCH)푸리에 DCC-GARCH 모형푸리에 GARCH 모형푸리에 TGARCH 모형비선형 DCC-GARCH 모형 (비대칭 동적 조건부 상관관계)비선형 GARCH 모형패널 DCC-GARCH 모형Panel GARCH 모형Quantile-on-Quantile (QQ) 회귀Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)강건 EGARCH 모형Robust TGARCH구조적 분할 DCC-GARCH 모형구조적 변동 EGARCH 모형TGARCH 모형 (Threshold GARCH)시간 가변 모수 DCC-GARCH 모형