Regression modelEconometrics / time series
구조적 분절 SARIMA 모형
구조적 분절 SARIMA 모형은 시계열의 수준, 추세 또는 계절 패턴에서 발생하는 갑작스럽고 영구적인 변화를 명시적으로 탐지하고 수용함으로써 고전적인 계절 ARIMA 프레임워크를 확장합니다. 전체 표본에 걸쳐 단일 SARIMA 명세를 강요하는 대신, 이 모형은 추정된 분절점에서 시계열을 분할하고 결과로 생성된 각 부분에 대해 별도의 SARIMA 프로세스를 적합시켜, 체제 변화가 있는 경우 더 정확한 예측과 신뢰할 수 있는 추론을 생성합니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-sarima-model
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