Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 자기회귀 모형 (TVP-AR)
시변 모수 자기회귀 (TVP-AR) 모형은 자기회귀 계수가 일반적으로 랜덤 워크로 시간에 따라 변동하도록 허용함으로써 고전적인 AR 모형을 확장한다. 상태-공간 시스템으로 간주되는 이 모형은 고정된 단절 시점을 부과하지 않고 단변량 시계열의 동태에서 점진적인 구조적 변화를 포착한다.
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출처
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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- 칼만 필터베이지안↔ compare
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