Regression model
홀트-윈터스 삼중 지수 평활법
홀트-윈터스 삼중 지수 평활법은 찰스 홀트의 연구를 바탕으로 1960년 피터 윈터스가 계절적 요소를 추가하여 확장한 예측 모델입니다. 이 모델은 수준(level), 추세(trend), 계절성(season)이라는 세 가지 변화하는 양을 추적하고 이를 결합하여 연속적인 시계열을 예측합니다.
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출처
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/holt-winters
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- 단순 및 이중 지수 평활법 (SES / Holt)계량경제학↔ 비교
- 상태 공간 모형 (칼만 필터)계량경제학↔ 비교
- 구조 시계열 모형 (기본 구조 모형)계량경제학↔ 비교