Regression modelEconometrics / time series
강건 구조 벡터 자기회귀 (Robust SVAR) 모형
강건 SVAR 모형은 이분산성, 비정규 오차 또는 이상치 존재 하에서도 유효한 강건 추정 및 추론 방법을 통합함으로써 고전적 구조 VAR 틀을 확장합니다. 구조적 식별과 강건 통계 절차를 결합함으로써, 거시경제 데이터에서 표준 SVAR 가정이 위배될 때에도 신뢰할 수 있는 충격반응함수와 예측오차 분산 분해를 생성합니다.
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출처
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
- Herwartz, H., & Ploedt, M. (2016). Simulation evidence on theory-based and statistical identification under volatility breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(1), 94-112. DOI: 10.1111/obes.12098 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-svar-model
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