Regression modelStationarity test
패널 KSS
패널 KSS 검정은 단위근 검정의 귀무가설을 뒤집습니다. 즉, 변수가 정상성(정상성이 귀무가설)인지 비정상성(단위근이 대립가설)인지 검정합니다. Kwiatkowski 등(1992)이 도입하고 Hadri(2000)가 패널 데이터로 확장한 이 보완적 접근 방식은 패널 DF-GLS와 같은 단위근 검정과 결합될 때 견고성을 제공합니다. 두 검정을 함께 사용하면 변수 지속성에 대한 잘못된 결론의 위험을 줄일 수 있습니다.
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출처
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-kss
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