Regression modelEconometrics / time series
베이지안 하우즈만 검정
베이지안 하우즈만 검정은 하우즈만(1978)의 고전적 명세 검정의 베이지안 재구성으로, 내재성(endogeneity)을 평가하거나 고정 효과(fixed effects)와 랜덤 효과(random effects) 패널 모형 간의 선택에 사용됩니다. 카이제곱 검정 통계량 대신, 사후 모형 확률(posterior model probabilities) 또는 베이즈 요인(Bayes factors)을 사용하여 경쟁하는 명세들을 비교하며, 모형 모수에 대한 사전 불확실성(prior uncertainty)을 완전히 통합합니다.
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출처
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-hausman-test
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