Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 EGARCH 모형
TVP-EGARCH 모형은 변동성 방정식의 모수들—레버리지 효과 계수를 포함하여—이 시간에 따라 연속적으로 표류하도록 허용함으로써 Nelson (1991)의 Exponential GARCH를 확장한다. 이는 고정된 단절 시점을 부과하지 않고 금융 수익률 변동성에서의 구조적 변화와 체제 진화를 포착할 수 있게 한다.
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출처
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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