Regression modelEconometrics / time series
비선형 구조 벡터 자기회귀 (NL-SVAR) 모형
비선형 구조 VAR 모형은 표준 VAR 프레임워크를 확장하여 경제 체제 또는 세계 상태에 따라 구조적 관계와 동적 반응이 달라지도록 허용한다. 임계값 전환 또는 부드러운 체제 변화와 같은 비선형 전환 메커니즘을 부과함으로써, 선형 VAR가 탐지할 수 없는 충격에 대한 비대칭적 반응을 포착한다.
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출처
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-svar-model
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