Regression modelEconometrics / time series
시간 가변 계수 Zivot-Andrews 단위근 검정
시간 가변 계수 Zivot-Andrews 검정은 회귀 계수가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 고전적인 Zivot-Andrews (1992) 구조적 단절 단위근 검정을 확장합니다. 전체 표본에 걸쳐 고정된 모수를 가정하는 대신, 이 접근법은 상태 공간 또는 롤링 프레임워크를 통해 자기회귀 동학과 단절 시점을 적응시키며, 경제 관계가 점진적으로 변화할 때 강건성을 향상시킵니다.
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출처
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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