Regression modelNonlinear regression
패널 평활 전환 회귀
패널 평활 전환 회귀(Panel Smooth Transition Regression, PSTR) 모형은 전환 변수가 임계값을 넘어서면서 계수가 정권 간에 급격하게(abruptly)가 아니라 부드럽게(smoothly) 전환되는 비선형 패널 관계를 모델링한다. Gonzalez 등(2005)이 소개한 이 모형은 단변량 평활 전환 자기회귀(STAR) 모형을 패널로 확장하여 경제 행태의 점진적 변화를 포착한다. 이 접근법은 조정 비용으로 인해 정권 변화가 갑작스럽지 않고 점진적일 때 현실적이다.
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출처
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-smooth-transition-regression
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