Regression modelEconometrics / time series
강건 분위수-분위수 (RQQR) 회귀
강건 분위수-분위수 회귀(Robust Quantile-on-Quantile Regression, RQQR)는 Sim과 Zhou (2015)의 분위수-분위수(QQ) 틀을 이상치와 두꺼운 꼬리 분포에 대한 저항성을 추가하여 확장한 것이다. 이는 한 변수의 각 분위수가 다른 변수의 각 분위수에 어떻게 반응하는지를 추정하여, 표준 QQ 추정치를 왜곡할 수 있는 높은 영향력점(leverage points)을 방지하면서 완전한 종속성 표면을 생성한다.
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출처
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
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