Regression modelEconometrics / time series
강건 OLS (강건 표준 오차를 사용한 OLS)
강건 OLS는 최소제곱법을 사용하여 계수를 추정하고, 고전적인 표준 오차를 이분산성-일치(HC) 표준 오차(일반적으로 White 표준 오차라고 함)로 대체합니다. 이는 점 추정치를 변경하지 않으면서, 오차 분산이 관측치 전반에 걸쳐 일정하지 않은 경우에도 유효한 t-통계량과 신뢰 구간을 제공합니다.
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출처
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
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ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-ols
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