Regression modelEconometrics / time series
구조적 변화 분위-분위 회귀
구조적 변화 분위-분위 회귀(SB-QQR)는 구조적 변화로 구분된 체제(regime)에 따라 회귀 기울기가 달라질 수 있도록 함으로써 Sim과 Zhou(2015)의 분위-분위 프레임워크를 확장합니다. 이는 예측 변수의 분위가 결과 변수의 분위에 미치는 영향이 전체 분포 공간뿐만 아니라 서로 다른 역사적 기간 또는 정책 체제에 걸쳐 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.
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출처
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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