Regression model
패널 공적분 검정 (페드로니, 카오, 웨스터룬드)
패널 공적분 검정은 통합된 변수 집합이 횡단면 단위 패널 전반에 걸쳐 안정적인 장기 균형 관계를 공유하는지 확인합니다. 페드로니(1999, 2004)는 7가지 통계량을 갖춘 이질적 패널 검정을 제공하고, 카오(1999)는 ADF 기반 동질적 패널 검정을 제시하며, 웨스터룬드(2007)는 구조적 단절 및 횡단면 의존성에 강건한 오차 수정 기반 검정을 추가합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 증강 평균 그룹 (Augmented Mean Group, AMG) 추정량계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- 패널 데이터 고정 효과 모형계량경제학↔ compare