Regression modelEconometrics / time series
강건한 지보-앤드류스 검정
강건한 지보-앤드류스 검정은 오차항이 이분산성을 가지거나 정규분포를 따르지 않을 때 신뢰할 수 있는 추론을 제공하기 위해 고전적인 지보-앤드류스(1992) 단위근 검정을 확장한 것이다. 이 검정은 연구자가 절단 시점을 사전에 지정할 필요 없이, 수준, 추세 또는 둘 모두에서 단일 구조적 절단을 내생적으로 식별하면서 시계열이 단위근을 가지는지 여부를 검정한다.
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출처
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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- Bai-Perron 다중 구조 변동 검정계량경제학↔ 비교
- Lee-Strazicich LM 단위근 검정 (두 개의 구조적 변화 포함)계량경제학↔ 비교
- Lumsdaine-Papell 두 구조적 변화 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- 필립스-페론(PP) 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- Zivot-Andrews 단위근 검정 (구조적 변동 포함)계량경제학↔ 비교