Regression modelEconometrics / time series
베이지안 벡터 오차 수정 모형 (Bayesian VECM)
베이지안 VECM은 비정상 다변량 시계열 간의 단기 동태와 장기 공적분 관계를 모두 포착하는 고전적 벡터 오차 수정 모형에 공적분 차수와 계수 행렬에 대한 베이지안 사전 분포를 결합한 것이다. 이는 원칙적인 불확실성 정량화, 경제 이론의 사전 분포로의 통합, 그리고 작은 표본에서도 일관된 추론을 가능하게 한다.
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출처
- Kleibergen, F., & Paap, R. (2002). Priors, posteriors and Bayes factors for a Bayesian analysis of cointegration. Journal of Econometrics, 111(2), 223–249. DOI: 10.1016/s0304-4076(02)00105-7 ↗
- Villani, M. (2005). Bayesian reference analysis of cointegration. Econometric Theory, 21(2), 326–357. DOI: 10.1017/s026646660505019x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-vecm
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