Hypothesis testBreak unit-root tests
Lee-Strazicich LM 단위근 검정 (두 개의 구조적 변화 포함)
Lee-Strazicich (2003) 검정은 귀무가설과 대립가설 모두에서 두 개의 내생적 구조적 변화를 허용하는 라그랑주 승수(Lagrange Multiplier, LM) 기반 단위근 검정이다. Junsoo Lee와 Mark C. Strazicich가 제안한 이 검정은 구조적 변화가 대립가설 하에서만 허용되었던 Zivot-Andrews와 같은 이전의 변화 기반 검정들의 근본적인 결함을 수정한다. 귀무가설 하에서도 변화를 포함함으로써 LS 검정은 잘못된 기각을 피하고 수준(level) 또는 추세(trend) 이동이 있는 상황에서 크기(size)-정확한 추론을 제공한다.
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출처
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/lee-strazicich-test
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- 증강된 Dickey-Fuller (ADF) 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- Lumsdaine-Papell 두 구조적 변화 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- Zivot-Andrews 단위근 검정 (구조적 변동 포함)계량경제학↔ 비교