Regression modelEconometrics / time series

EGARCH 모형 (Exponential GARCH)

Nelson (1991)이 소개한 EGARCH (Exponential GARCH) 모형은 조건부 분산의 로그를 모델링함으로써 표준 GARCH 틀을 확장합니다. 이는 모수 제약 없이 분산이 항상 양수임을 보장하며, 결정적으로 음수 및 양수 충격이 변동성에 비대칭적인 영향을 미치도록 하여 금융 시장의 잘 알려진 레버리지 효과를 포착합니다.

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출처

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260
  2. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1

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ScholarGateEGARCH model (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/egarch-model · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026