Regression modelRegime models
TAR / SETAR: 임계값 자기회귀를 이용한 체제 전환 시계열
TAR와 SETAR는 Howell Tong(1990)이 소개한 비선형 자기회귀 모형으로, 시계열이 하나 이상의 임계값에 의해 구분되는 서로 다른 체제에서 서로 다른 선형 동역학을 따르도록 허용한다. SETAR은 자기 흥분 변종으로, 임계값 변수가 시계열 자체의 지연 값이며, 이는 특히 경제 및 금융 데이터에서 관찰되는 주기, 비대칭 조정 및 한계 주기 거동에 적합하다.
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출처
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
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ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/tar-setar
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