Regression modelVolatility models
비대칭 파워 ARCH (APARCH): 금융 수익률의 유연한 변동성 모형화
APARCH는 Ding, Granger, Engle (1993)이 주식 시장 수익률의 장기 기억 속성을 연구하면서 도입했으며, 조건부 변동성의 파워 변환과 양(+)의 충격과 음(-)의 충격에 대한 비대칭적 반응을 모두 허용함으로써 GARCH 계열을 확장합니다. 이 모형은 적어도 7가지의 잘 알려진 ARCH 유형 명세를 특별한 경우로 포함하므로, 금융 계량경제학에서 변동성 모형화를 위한 통합적인 틀을 제공합니다.
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출처
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/aparch
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