Regression modelEconometrics / time series
베이지안 NARDL: 베이지안 추정을 이용한 비선형 ARDL
베이지안 NARDL은 Shin, Yu, Greenwood-Nimmo (2014)의 비선형 자기회귀 분포시차(Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) 프레임워크와 베이지안 사후 추론을 결합합니다. 이는 설명 변수에 대한 양(+)과 음(-)의 충격이 서로 다른 균형 효과를 갖도록 허용하는 비대칭 장기 공적분(asymmetric long-run cointegration)을 모델링하며, 사전 지식을 통합하고 비대칭 간극을 포함한 모든 모수에 대한 전체 사후 분포를 생성합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM 추정량계량경제학↔ compare
- 베이지안 ARDL 경계 검정계량경제학↔ compare
- 베이지안 벡터 오차 수정 모형 (Bayesian VECM)계량경제학↔ compare
- 비선형 ARDL(NARDL) 모형계량경제학↔ compare
- Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) 모형계량경제학↔ compare
- 벡터 오차 수정 모형 (VECM)계량경제학↔ compare