Regression modelEconometrics / time series
강건 증분 디키-풀러 단위근 검정
강건 ADF 단위근 검정은 고전적인 ADF 절차를 확장하여 이분산적이거나 자기 상관된 오차, 그리고 잘못된 시차 길이 선택으로 인한 크기 왜곡을 보정하는 개선 사항을 포함합니다. GLS 추세 제거(Elliott, Rothenberg, and Stock 1996)와 수정된 정보 기준(Ng and Perron 2001)을 활용하여 거시경제 및 금융 시계열에서 흔히 발생하는 비표준 오차 과정의 존재 하에서 신뢰할 수 있는 크기와 검정력을 제공합니다.
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출처
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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