Regression model
동적 최소제곱추정량 (Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) Estimator)
동적 최소제곱추정량(Dynamic OLS, DOLS)은 Stock and Watson (1993)이 소개한 공적분 회귀 추정량으로, I(1) 변수들 간의 장기 관계를 복구한다. 이는 정적 회귀에 차분 회귀변수의 선행항과 후행항을 추가하여 내생성 편의를 모수적으로 보정함으로써, 장기 계수를 일반 최소제곱법으로 추정할 수 있게 한다.
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출처
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/dols-estimator
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