Regression modelEconometrics / time series
베이즈 VAR 모형 (BVAR)
베이즈 벡터 자기회귀 (BVAR) 모형은 모형 계수에 대한 사전 믿음(prior beliefs)을 통합하여 고전적인 VAR 프레임워크를 확장합니다. 가장 일반적으로 미네소타 사전(Minnesota prior)과 같은 사전 분포는 VAR 계수를 경제적으로 합리적인 값으로 수축(shrink)시켜, 변수의 수가 많을 때에도 과적합(overfitting)을 극적으로 줄이고 표본 외 예측 정확도를 향상시킵니다.
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출처
- Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric Reviews, 3(1), 1–100. DOI: 10.1080/07474938408800053 ↗
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-var-model
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