Regression modelEconometrics / time series
강건 ARIMA 모형
강건 ARIMA는 추정 중에 이상치와 구조적 단절의 영향을 탐지하고 수정하기 위해 고전적인 ARIMA 프레임워크를 확장합니다. 이상 관측치를 공동으로 식별하고 모형 매개변수를 재추정함으로써, 표준 ARIMA보다 고립된 충격이나 데이터 오류에 의해 훨씬 덜 왜곡된 계수 추정치와 예측치를 생성합니다.
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출처
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-arima-model
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