Regression modelEconometrics / time series
푸리에 GARCH 모형
푸리에 GARCH 모형은 조건부 분산 과정에서 정확한 구조적 변화 시점에 대한 지식 없이도 부드럽고 점진적인 변화를 포착하기 위해 표준 GARCH 프레임워크에 삼각 푸리에 항을 포함합니다. 알 수 없는 변화 패턴을 사인 함수로 근사함으로써 변동성 군집(volatility clustering)과 시간 가변적인 무조건부 분산을 동시에 모델링합니다.
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출처
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-garch-model
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- ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)계량경제학↔ 비교
- DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)계량경제학↔ 비교
- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ 비교
- 푸리에 ARDL 경계 검정계량경제학↔ 비교
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ 비교