Regression modelEconometrics / time series
푸리에 ARIMA 모형
푸리에 ARIMA 모형은 표준 ARIMA 사양에 삼각 사인 및 코사인 항을 추가하여, 구조적 변화의 정확한 시점이나 횟수를 미리 지정하지 않고도 부드럽고 점진적인 구조적 변화와 유연한 비선형 계절성을 포착할 수 있도록 합니다. 이는 느리게 진화하는 동학을 보이는 시계열에 대해 응용 거시경제학과 금융 분야에서 널리 사용됩니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-arima-model
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