Regression modelEconometrics / time series
패널 분위-분위 회귀분석(Panel Quantile-on-Quantile Regression)
패널 분위-분위(QQ) 회귀분석은 시간 경과에 따라 관찰된 여러 단면 단위에 걸쳐 결과 분포의 임의 분위가 예측 변수 분포의 임의 분위에 어떻게 연관되는지를 종합적으로 분석합니다. 이는 Sim and Zhou(2015)의 단면 QQ 프레임워크를 패널 설정으로 일반화하여, 고정 효과 또는 랜덤 효과 보정을 통한 개별 이질성을 설명하면서 단일 평균 효과가 아닌 전체 의존성 표면을 드러냅니다.
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출처
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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