Regression modelEconometrics / time series
시간 가변 계수 투다-야마모토 인과관계 검정
TVP 투다-야마모토 인과관계 검정은 투다와 야마모토(1995)의 증강 VAR 접근법(단위근 사전 검정 없이 가능한 통합 또는 공적분 시계열을 처리함)을 시간 가변 계수와 결합하여, 변수 간의 인과 관계가 표본 전체에 걸쳐 고정되어 있기보다는 여러 기간에 걸쳐 변화하도록 허용한다.
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출처
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
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