Regression modelEconometrics / time series
강건 시스템 GMM
강건 시스템 GMM은 Blundell과 Bond (1998)의 차분 및 수준 모멘트 조건과 Windmeijer (2005)의 2단계 분산에 대한 유한 표본 보정을 결합한 2단계 패널 데이터 추정량으로, 종속 변수가 지속적이고, 개별 고정 효과가 있으며, 잠재적으로 내생적인 회귀 변수가 있는 짧은 패널에서도 유효한 추론을 생성합니다.
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출처
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-system-gmm
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