Regression modelEconometrics / time series
패널 EGARCH — 패널 데이터용 지수화된 GARCH
패널 EGARCH는 넬슨(1991)의 지수화된 GARCH 모델을 패널 설정으로 확장하여, 각 단면 단위별로 조건부 분산이 시간에 따라 비대칭적으로 변화하도록 허용합니다. 로그 변환은 매개변수 제약 없이 음수가 아닌 분산을 보장하며, 레버리지 항은 음수 충격이 동일한 크기의 양수 충격보다 변동성을 더 증폭시키는지 여부를 구별합니다.
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출처
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-egarch
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