Regression modelEconometrics / time series
벡터 오차 수정 모형 (VECM)
벡터 오차 수정 모형(VECM)은 벡터 자기회귀(VAR) 프레임워크를 하나 이상의 장기 균형 관계를 공유하는 변수 시스템으로 확장한 것입니다. 이는 단기 동학과 충격 후 각 변수가 균형으로 되돌아가는 속도를 공동으로 모델링하므로, 공적분된 다변량 시계열을 분석하는 표준 도구입니다.
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출처
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/vector-error-correction-model
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
- Engle-Granger 공적분 검정계량경제학↔ compare
- Granger 인과관계 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 벡터 자기회귀 (SVAR)계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)베이지안 NARDL: 베이지안 추정을 이용한 비선형 ARDL베이지안 구조 벡터 자기회귀 (B-SVAR) 모형베이지안 벡터 오차 수정 모형 (Bayesian VECM)Engle-Granger 공적분 검정푸리에 ARDL 경계 검정푸리에 엥글-그레인저 공적분 검정푸리에 요한센 공적분 검정푸리에 비선형 ARDL (Fourier NARDL)푸리에 벡터 오차 수정 모형 (Fourier VECM)Granger 인과관계 검정비선형 ARDL(NARDL) 모형비선형 요한센 공적분 검정비선형 구조 벡터 자기회귀 (NL-SVAR) 모형비선형 벡터 자기회귀 모형 (Nonlinear VAR Model)패널 요한센 공적분 검정패널 구조 벡터 자기회귀 (Panel SVAR) 모형패널 벡터 오차 수정 모형 (Panel VECM)강건 조한센 공적분 검정강건 구조 벡터 자기회귀 (Robust SVAR) 모형구조적 단절 요한센 공적분 검정구조적 단절 NARDL구조적 분절 SVAR 모형구조적 변동 VAR 모형구조적 단절을 포함하는 벡터 오차 수정 모형 (SB-VECM)구조적 벡터 자기회귀 (SVAR)Toda-Yamamoto 인과관계 검정Vector Autoregression (VAR)