Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 요한센 공적분
시변 모수(TVP) 요한센 공적분은 공적분 벡터와 조정 속도가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 고전적 요한센 모형을 확장한 것이다. 이는 거시경제 및 금융 데이터에서 흔히 나타나는 구조적 변화, 체제 전환, 또는 점진적인 모수 드리프트에 영향을 받는, 통합된 다변량 시계열을 위해 설계되었다.
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출처
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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