Regression modelEconometrics / time series
베이지안 구조 벡터 자기회귀 (B-SVAR) 모형
베이지안 구조 벡터 자기회귀 모형은 SVAR의 구조적 식별과 모수들에 대한 베이지안 사전 분포를 결합한다. 이는 사전 경제 지식을 통합하고 점 추정치만을 생산하는 대신 완전한 사후 불확실성 구간을 생성하면서 다중 시계열 간의 인과적 충격 반응을 추정한다.
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출처
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-svar-model
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