Regression modelEconometrics / time series
구조적 변동 VAR 모형
구조적 변동 VAR 모형은 하나 이상의 알려지지 않은 변동 시점에서 계수 행렬과 오차 공분산이 변동할 수 있도록 함으로써 표준 벡터 자기회귀(VAR) 프레임워크를 확장한 것이다. 이 모형은 정책 변화, 금융 위기 또는 주요 구조적 사건으로 인해 경제 관계가 급격하게 변하는 다변량 시계열을 위해 설계되었다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-var-model
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