Regression modelEconometrics / time series
Robust Difference GMM
Robust Difference GMM은 이분산성 및 자기상관 일관성(HAC) 또는 Windmeijer 보정 표준 오차를 사용하여 Arellano-Bond 1차 차분 GMM 추정량을 적용하며, 오차 분산이 일정하지 않거나 잔차가 단면적으로 상관되어 있더라도 동적 패널 모형에 대한 유효한 추론을 제공합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-difference-gmm
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