Regression modelEconometrics / time series
자기회귀 모형 (AR)
차수 p인 자기회귀 모형 — AR(p) — 은 시계열의 현재 값을 과거 p개의 가장 최근 값에 대한 선형 함수와 백색 잡음 오차항으로 표현합니다. 이는 Box-Jenkins 시계열 모형 계열의 구성 요소이며 정상 경제 및 금융 시계열 예측에 널리 사용됩니다.
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출처
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/autoregressive-model
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