Regression modelEconometrics / time series
패널 자기회귀 (Panel AR) 모형
패널 AR 모형은 고전적인 단변량 자기회귀 모형을 패널 데이터로 확장하여, 각 개체의 과거 값이 현재 값을 어떻게 예측하는지를 포착하면서 고정 효과 또는 랜덤 효과를 통해 관찰되지 않는 개체별 이질성을 통제합니다. 이는 미시 또는 거시 패널 데이터셋에서 동적 지속성을 모델링하는 기초가 됩니다.
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출처
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press. ISBN: 978-0199245284
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-ar-model
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