Hypothesis testAutocorrelation
Ljung-Box Q 검정 (Ljung-Box Q Test for Autocorrelation)
Ljung-Box Q 검정은 Ljung과 Box (1978)가 제안한 진단용 포트만토 검정(portmanteau test)으로, 시계열 잔차열의 자기상관 함수 그룹이 합동으로 0인지 평가하는 데 사용됩니다. 이 검정은 적합된 시계열 모델, 특히 ARIMA 모델의 적절성을 평가하는 데 널리 사용되며, 잔차가 체계적인 패턴을 보이는지 검증합니다. 이 검정은 계량경제학, 금융학 및 시계열 데이터 모델링에 의존하는 모든 분야에 적용 가능합니다.
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출처
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/ljung-box-test
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- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ 비교
- 브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)계량경제학↔ 비교
- 자기상관에 대한 더빈-왓슨 검정계량경제학↔ 비교