Regression modelEconometrics / time series
베이지안 ARDL 경계 검정
베이지안 ARDL 경계 검정은 공적분(cointegration)에 대한 고전적인 Pesaran-Shin-Smith (2001) 경계 검정 접근법을 베이지안 추론 프레임워크에 통합하여 확장한 것입니다. 연구자는 빈도주의적 F- 및 t-통계량과 표로 제시된 임계값을 사용하는 대신, 모수(parameter)에 대한 사전 분포(prior distribution)를 지정하고 변수 간의 장기 수준 관계에 대한 사후 증거(posterior evidence)를 도출합니다. 이 변수들은 0차 또는 1차 적분(integrated of order zero or one)일 수 있습니다.
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출처
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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