Regression model
벡터 오차 수정 모형 (VECM)
벡터 오차 수정 모형(Vector Error Correction Model, VECM)은 공적분된 시계열들의 다변량 시계열 모형으로, 단기 동태와 장기 균형 관계를 모두 포착합니다. 이 모형은 공적분과 오차 수정 체계의 일부로서 1987년 Engle과 Granger에 의해 소개되었습니다.
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출처
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/vecm-model
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