Regression modelEconometrics / time series
시변 계수 Phillips-Perron 단위근 검정
시변 계수 PP 단위근 검정은 자기회귀 계수가 시간에 따라 변할 수 있도록 허용함으로써 고전적인 Phillips-Perron 검정을 확장합니다. 이 검정은 지속성이 체제나 기간에 따라 변할 수 있는 시계열에서 확률적 비정상성을 탐지하여, 자료생성 과정에 구조적 변화가 의심될 때 더 신뢰할 수 있는 추론을 제공합니다.
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출처
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
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