Hypothesis testCointegration
Hatemi-J 공적분 검정 (두 구조적 변화 허용)
Abdulnasser Hatemi-J가 2008년에 소개한 Hatemi-J 공적분 검정은 공적분 벡터 내에서 최대 두 개의 알려지지 않은 구조적 변화를 허용하면서 통합 시계열 간의 장기 균형 관계를 검정한다. 이는 공적분 회귀의 절편 및 기울기 계수가 두 개의 내생적으로 결정된 분할 시점에서 이동할 수 있도록 함으로써 이전의 단일 변화 접근법을 확장하며, 특히 주요 제도적 또는 정책 변화 기간을 아우르는 경제 및 금융 데이터에 적합하다.
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출처
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
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- Lee-Strazicich LM 단위근 검정 (두 개의 구조적 변화 포함)계량경제학↔ 비교