Regression modelEconometrics / time series
비선형 Engle-Granger 공적분
비선형 Engle-Granger 공적분은 고전적인 2단계 Engle-Granger 절차를 확장하여, 조정이 비선형적인 장기 균형을 탐지한다. 예를 들어, 임계값 이상에서는 더 빠르거나, 부드러운 전환 메커니즘에 의해 지배되는 경우이다. 이 방법은 금융 경제학, 구매력 평가설 검정, 상품 가격 분석에 널리 적용된다.
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출처
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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