Regression model
일반화 적률법 (GMM) 추정
일반화 적률법은 1982년 Lars Peter Hansen이 소개한, 모집단 적률 조건으로부터 모수를 복구하는 범용 계량경제 추정량입니다. 이는 도구변수 추정, 동적 패널 데이터 모형 (Arellano-Bond 추정량), 그리고 시계열 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
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출처
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/gmm-estimation
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